The Bad Dream raconte l'histoire de Matthew Johnson, 20 ans qui fait beaucoup de cauchemars. Une nuit où son rêve est particulièrement effroyable, il se rend compte qu'il est coincé dans celui-ci et ne peut s'en échapper. Comment faire pour sortir de là ? Il décide donc d'effectuer une première étape : étudier son nouvel environnement. Il se rend alors compte qu'il doit éviter beaucoup de pièges comme des pointes posées au sol ou encore des lasers pointés sur lui.