Le site d’information scientifique PhysOrg rapporte qu’une équipe de chercheurs en informatique de l’université de Californie à Riverside associée à des chercheurs de Yahoo! Espagne ont trouvé une corrélation entre les tweets et les cours de Bourse. Pour cela, ils ont analysé le comportement de 150 entreprises choisies au hasard parmi celles qui composent l’indice américain S&P500, sur une période de six mois, au premier semestre 2010.
Ils ont constaté que le nombre de tweets (posts, re-tweets…) concernant une société était lié au volume de transactions de ses actions en Bourse, plus qu’avec la valeur de ces actions. Plus surprenant, la corrélation est encore plus forte avec ce que les chercheurs appellent les « composants connectés ». Il s’agit du nombre de tweets sur différents sujets en rapport à une société. Par exemple, pour Apple, cela pourrait être des groupes de tweets différents sur le nouveau PDG, sur les derniers produits ou des informations financières sur le dernier bilan de l’entreprise. a la suite de ce constat, les chercheurs ont fait une modélisation mathématique de cette découverte pour la mettre en application.
+11 % de gains par rapport aux analyses traditionnelles
Conclusion : appliquée pendant quatre mois dans une simulation avec un portefeuille fictif, leur stratégie d’investissement basée sur Twitter est la meilleure de toutes. Elle surpasse, jusqu’à 11 % de mieux, les autres stratégies basées sur l’analyse financière et fait même mieux que l’indice Dow Jones référent. Réalisées du 1er mars au 30 juin 2010, ces simulations ont été faites dans un environnement économique dégradé puisque le Dow Jones a chuté de 4,2 % sur la période.
M. Hristidis, l’un des professeurs en informatique de l’université de Californie, note plusieurs faiblesses de l’étude : la stratégie de trading s’est faite dans une période de chute du Dow Jones et ne pourrait peut-être pas produire les mêmes résultats quand le marché est en hausse. Il existe aussi une sensibilité relative à la durée de l’investissement. Cela a pris 30 jours au modèle pour dépasser la performance du Dow Jones. « Ces recherches peuvent avoir un fort impact sur les investisseurs, assure le chercheur qui ajoute, avec autant de données accessibles sur les médias sociaux, de nombreux investisseurs vont chercher à les trier et à en tirer profit. » Nul doute que cela pourrait intéresser beaucoup de monde, notamment Twitter.
Pour en savoir plus, voici le lien vers la publication de l’université de Californie.
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